Как выполнить тест vuong для регрессионной модели Кокса с использованием пакета R

Question

Говорят, что тест vuong можно использовать для сравнения двух моделей регрессии, которые не являются вложенными. Но мне интересно, как это сделать для моделей регрессии Кокса. Спасибо

Answer 1

Ну, с технической точки зрения, vuong функция принимает объекты модели регрессии из классов glm, negbin или же zeroinfl, Как coxph это объект другого класса, вы, вероятно, не можете передать его функции vuong. Вы можете накормить coxph в plrtest который является тестом отношения частичного правдоподобия для не вложенных coxph модели:

require("survival")
pbc  <- subset(pbc, !is.na(trt))
mod1 <- coxph(Surv(time, status==2) ~ age, data=pbc, x=T)
mod2 <- coxph(Surv(time, status==2) ~ age + albumin + bili + edema + protime, data=pbc,  x=T)
mod3 <- coxph(Surv(time, status==2) ~ age + log(albumin) + log(bili) + edema + log(protime), data=pbc, x=T)
plrtest(mod3, mod2, nested=F) # non-nested models
plrtest(mod3, mod1, nested=T) # nested models

Теперь, с теоретической точки зрения, vuong является тестом на основе отношения правдоподобия. И вы, вероятно, хотите убедиться, что это нормально, использовать их для coxph со статистической точки зрения. Некоторые сообщения утверждают, что вы можете, некоторые утверждают, что вы не должны.