Быстрое преобразование Фурье и прогнозирование временных рядов в R
После просмотра литературы, доступной для БПФ, я увидел очень мало документации по использованию БПФ для макроэкономических данных. Можете ли вы дать источники для использования БПФ с использованием данных временных рядов в R? Спасибо за ваше время.
1 ответ
Не тратьте свое время на применение БПФ к макроэкономическим данным. Если в данных есть циклы, то единственное, что нужно найти, - это основная частота и, вероятно, вторая гармоника. Все остальное - шум.
Функция автокорреляции является (намного) лучшим инструментом здесь.