Введение экзогенных переменных в модель пространства состояний в R с пакетом DLM
Я пытаюсь соответствовать следующей модели пространства состояний.
(1) Kt = K(t-1)* + ε1t
(2) Yt = Kt + βZt + ε2t
где t - время, Yt - наблюдаемая переменная (в момент времени t), Kt это ненаблюдаемая тенденция, и Zt является матрицей наблюдаемых переменных, которые могут объяснить Yt, ε1 а также ε2 являются обычными членами ошибки в модели пространства состояний.
Мне нужно оценить следующий процесс по MLE, и получить тренд Kt и матрицу коэффициентов β. Однако я не нашел способа сделать это ни с dlm, ни с dlmModReg.
Я знаю, как оценить эту модель в Matlab (см. Ссылку ниже). Но я не вижу способа указать такую модель с помощью пакета dlm. Можно ли это сделать с помощью функций пакета dlm?
(Я видел, что есть неотвеченный пост, озаглавленный "Экзогенные переменные в пакете dlm")
Любая помощь будет искренне оценена (даже если это подразумевает использование другого пакета)!