Ошибка LNK2019 и фатальная ошибка LNK1120

Question

Я столкнулся с проблемой при компиляции моего проекта. Когда я установил эту строку:

boost:: shared_ptr mySwap;

У меня нет проблем, но когда я установил это:

boost:: shared_ptr mySwap (новый OvernightVsLiborBasisSwap(OvernightVsLiborBasisSwap::PayerOvernight, 1.0, scheduleOis, indexOis, dayCountOis, 1.0, scheduleLibor, indexLibor, dayCountLibor));

У меня есть следующее сообщение об ошибке

excelFunctions.obj: ошибка LNK2019: неразрешенный внешний символ "public: __thiscall ModLibNY::OvernightVsLiborBasisSwap::OvernightVsLiborBasisSwap(enum ModLibNY::OvernightVsLiborBasisSwap::Type, двойной, общий и повышенный класс, класс-константный класс_Lub:: LIBKB:: QuantLib::DayCounter const &,double, класс QuantLib:: Расписание const &, класс boost::shared_ptr const &, класс QuantLib::DayCounter const &,double,double,bool,bool, повышение класса:: необязательно, повышение класса:: необязательно)" (??0OvernightVsLiborBasisSwap@ModLibNY@@QAE@W4Type@01@NABVSchedule@QuantLib@@ABV?$shared_ptr@VOvernightIndex@QuantLib@@@boost@@ABVDayCounter@4@N1ABrInbor@VIB_InLibIn? @@6@3NN_N5V?$ Необязательно @W4BusinessDayConvention@QuantLib@@@6@6@Z), на которую ссылается функция "класс xlw::NCMatrix __cdecl getOisLiborSwapCurve(класс xlw::CellMatrix const &, класс xlw::CellMatrix const &, xlw::CellMatrix const &, класс xlw::CellMatrix const &,double const &)" (?getOisLiborSwapCurve@@YA?AVNCMatrix@xlw@@ABVCellMatrix@2@000ABN@Z) 3>.\Debug\ExplainPnL.xll: фатальная ошибка LNK1120: 1 неразрешенный внешний код

Объект OvernightVsLiborBasisSwap является частью моей собственной статической библиотеки ModLibNY, которая входит в комплект. Первые строки моего кода содержат:

#include <ql/quantlib.hpp>
#include <ml/modlibny.hpp>

#include <ml/swaps/overnightvsliborbasisswap.hpp>

using namespace std;
using namespace xlw;
using namespace QuantLib;
using namespace ModLibNY;

Что очень странно, так это то, что я вижу ошибку при использовании конструктора. Для информации он объявлен в файле.hpp как

#ifndef overnight_vs_libor_basis_swap_hpp
#define overnight_vs_libor_basis_swap_hpp

#include <ql/quantlib.hpp>

using namespace std;
using namespace QuantLib;

namespace ModLibNY {

class InterestRateIndex;


class OvernightVsLiborBasisSwap : public Swap {
  public:

    enum Type { ReceiverOvernight = -1, PayerOvernight = 1 };

    class arguments;
    class results;
    class engine;

    OvernightVsLiborBasisSwap(
        const OvernightVsLiborBasisSwap::Type type,

        const Real nominal1,
        const Schedule &schedule1,
        const boost::shared_ptr<OvernightIndex> &index1,
        const DayCounter &dayCount1, 

        const Real nominal2,
        const Schedule &schedule2,
        const boost::shared_ptr<IborIndex> &index2,
        const DayCounter &dayCount2,

        const Real spread1 = 0.0,
        const Real spread2 = 0.0, 
        const bool intermediateCapitalExchange = false,
        const bool finalCapitalExchange = false,

        boost::optional<BusinessDayConvention> paymentConvention1 =
            boost::none,
        boost::optional<BusinessDayConvention> paymentConvention2 =
            boost::none);

и определено в.cpp файле:

#include "StdAfx.h"

#include "overnightvsliborbasisswap.hpp"

#include <ql/quantlib.hpp>

using namespace QuantLib;

пространство имен ModLibNY {

OvernightVsLiborBasisSwap::OvernightVsLiborBasisSwap(
        const OvernightVsLiborBasisSwap::Type type,

        const Real nominal1,
        const Schedule &schedule1,
        const boost::shared_ptr<OvernightIndex> &index1,
        const DayCounter &dayCount1, 

        const Real nominal2,
        const Schedule &schedule2,
        const boost::shared_ptr<IborIndex> &index2,
        const DayCounter &dayCount2,

        const Real spread1,
        const Real spread2, 
        const bool intermediateCapitalExchange,
        const bool finalCapitalExchange,

boost::optional<BusinessDayConvention> paymentConvention1,
        boost::optional<BusinessDayConvention> paymentConvention2)

    : Swap(2),
        type_(type),
        nominal1_(std::vector<Real>(schedule1.size() - 1, nominal1)),
        nominal2_(std::vector<Real>(schedule2.size() - 1, nominal2)),
        schedule1_(schedule1),
        schedule2_(schedule2),
        index1_(index1),
        index2_(index2),
        dayCount1_(dayCount1), 
        dayCount2_(dayCount2),
        intermediateCapitalExchange_(intermediateCapitalExchange),
        finalCapitalExchange_(finalCapitalExchange)
{

    init(paymentConvention1, paymentConvention2);
}

... Если кто-то имеет представление о происхождении проблемы, пожалуйста, дайте мне знать!

Спасибо