Сезонная декомпозиция - гармонический анализ в Python

Question

Я сделал сезонную декомпозицию для своих временных рядов, используя библиотеку statsmodels в Python. Как я могу получить периоды / частоты разных подсигналов, составляющих наблюдаемый сигнал?

Есть ли функция, дающая разложение Фурье сезонного сигнала?

Answer 1

seasonal Пакет (PyPI или GitHub) включает в себя seasonal.periodogram команда, которая будет отображать значительную периодичность в ваших данных, с или без первого тренда (она использует это для оценки основного периода ваших данных).

seasonal.periodogram использует метод Уэлча (никакого отношения ко мне), который обрабатывает входные сигналы с помехами более надежно, чем чистое преобразование Фурье. Он использует реализацию SciPy в scipy.signal.welch