Диаграмма архитектуры, включающая поток данных между механизмом торговли, механизмом маршрутизации ордеров, QuickFix и биржей

Question

Если я напишу систему маршрутизации ордеров на основе QuickfixJ, могу ли я просто начать отправлять свои сделки на биржу? Или мне нужно зарегистрироваться на бирже или получить разрешение или что-то в этом роде?

Я не могу понять, как QuickfixJ, система маршрутизации ордеров, реальный торговый движок и биржа сочетаются друг с другом. Любая схема архитектуры онлайн будет очень полезна для того, как эти компоненты сочетаются друг с другом.

Answer 1

FIX - это просто протокол передачи. Само по себе это довольно глупо. QuickFIX (любой языковой порт) - это просто движок, который выполняет всю скучную грязную работу по управлению соединением FIX.

Спецификация FIX включает в себя список сообщений и полей. В действительности вы можете рассматривать их как предложения, которые на практике ни один коммерческий партнер FIX не использует как есть. Каждый контрагент, к которому я подключился, вносит изменения в эти сообщения и поля, иногда добавляя совершенно новые сообщения. Ни один контрагент не поддерживает каждое сообщение и поле.

При подключении к контрагенту ничего не предполагайте. Ваш контрагент должен предоставить документацию о том, как они ожидают, что их интерфейс будет использоваться, какие сообщения и поля они будут отправлять и что они ожидают получить от вас.

• Их документы должны указывать вам, какое сообщение отправлять им для запроса рыночных данных, и какие специальные поля / опции вы должны использовать.
• Их документы расскажут вам, как отправить сделку.
• Их документы расскажут вам, как сделать все, что они поддерживают, и какие сообщения / поля вы получите взамен.

Не пытайтесь отправлять сообщения любого типа вашему контрагенту, если их документы не говорят, что они его поддерживают.

Если вы пишете сторону ОРС... тогда у вас нет документов. Если вы раньше не писали клиента FIX, вам, вероятно, не следует писать сервер FIX без какой-либо помощи со стороны того, кто имеет. По крайней мере, вы должны попытаться получить документацию по интерфейсу FIX некоторых других систем, чтобы понять, как это сделать. (К сожалению, такие фирмы обычно дают их только клиентам-разработчикам.)