Прогноз Пророка, высокий MSE
Я использую пророк (пакет Facebook) в ежемесячных данных, чтобы предсказать продажи автомобилей. GAM, кажется, игнорирует (не подходит) все более высокие значения (см. рисунок). это дает мне очень высокий MSE по сравнению с моделью ARIMA
введите описание изображения здесь
df <- data.frame(ds = seq(as.Date('1993-01-01'), as.Date('2017-06-01'),by = 'm'), y)
attach(df)
m <- prophet(df,weekly.seasonality = F, yearly.seasonality = T, seasonality.prior.scale = 12)
future <- make_future_dataframe(m, periods = 12, freq = 'm')
forecast <- predict(m, future)
tail(forecast[c('ds', 'yhat', 'yhat_lower', 'yhat_upper')])
plot(m, forecast)
1 ответ
@alien_plutone,
Вам необходимо уменьшить изменчивость в значении временного ряда (y), то есть в продажах автомобилей. В большинстве моделей временных рядов ожидаются стационарные значения временных рядов (у). Я рекомендую использовать log-преобразование для значения временного ряда перед применением модели пророка. Например, введите следующую строку кода, чтобы сделать временной ряд стационарным.
НОТА:
преобразование лога, чтобы привести стационарное значение временного ряда (у). Большинство моделей временных рядов требуют, чтобы входные значения (временные ряды) были стационарными. Временной ряд называется стационарным, если его тенденция и сезонность во времени остаются стабильными.df['y'] <- np.log(df['y'])
например, на основе вашего кода:
df <- data.frame(ds = seq(as.Date('1993-01-01'), as.Date('2017-06-01'),by = 'm'), y)
df['y'] <- np.log(df['y'])
m <- prophet(df,weekly.seasonality = F, yearly.seasonality = T, seasonality.prior.scale = 12)
future <- make_future_dataframe(m, periods = 12, freq = 'm')
forecast <- predict(m, future)
tail(forecast[c('ds', 'yhat', 'yhat_lower', 'yhat_upper')])
plot(m, forecast)
Пожалуйста, дайте мне знать, если этот ответ поможет вам уменьшить MSE. Пожалуйста, используйте функцию exp, чтобы вернуть прогнозируемое значение в исходный масштаб.
Нестационарный временной ряд
Нажмите здесь, чтобы увидеть сюжет нестационарной серии