Модель прогнозирования скорости крена такая же, как у ARIMA?

Question

В настоящее время я пытаюсь построить модель оценки ролла для оценки финансовых потерь в течение следующих нескольких месяцев. Недавно я узнал о моделях ARIMA, и я хотел знать, была ли модель скорости крена изначально авторегрессивной или скользящей средней? Я не смог найти эту информацию в Интернете. Благодарю.

Answer 1

Не уверен, что это по теме, но, похоже, есть разные модели (например, цепь Маркова). Цитируя это p6: ..Roll Rates Классическая модель Roll-Rate - это структурная модель чистой ставки, по которой счета просматривают сегменты просрочек. (См. Рис. 6.). Прогнозы рассчитываются путем вычисления скользящего среднего значения исторических показателей крена. Так что нет, они не одинаковы.