Как запустить динамическую линейную регрессию в R?
Я новичок в использовании R, как я обычно использую Stata. Я хочу оценить модель пространства состояний по некоторым данным временных рядов с изменяющимися во времени коэффициентами. Из того, что я собрал, это невозможно сделать в Stata.
Я скачал пакет dlm в R и пытаюсь запустить команду dlmModReg, чтобы регрессировать мою зависимую переменную в одну объясняющую переменную. Я бы хотел, чтобы коэффициент перехвата и бета изменялся со временем.
Если бы кто-нибудь мог показать мне пример кода, который я хочу запустить, я думаю, этого было бы достаточно, чтобы я понял, как это сделать. Примеры, которые я нашел в Интернете, являются расплывчатыми или используют терминологию, с которой я не знаком как новый пользователь R. Любая помощь или комментарии с благодарностью.