Расчет вероятных интервалов для предельных эффектов в биномиальном логите с использованием rstanarm

Question

В этом методе для расчета предельных эффектов для биномиального логита с использованием rstanarm, /questions/26652385/raschet-marzhinalnyih-effektov-v-binomialnom-logite-s-ispolzovaniem-rstanarm/26652391#26652391

nd <- md
nd$x1 <- 0
p0 <- posterior_linpred(glm1, newdata = nd, transform = TRUE)
nd$x1 <- 1
p1 <- posterior_linpred(glm1, newdata = nd, transform = TRUE)
ME <- p1 - p0
AME <- rowMeans(ME)

Можно ли рассчитать интервалы для предельных эффектов, взяв квантили, например так:

QME <- quantile(AME, c(.025,.25,.5,.75,.975))

или есть более правильный способ расчета стандартной ошибки для эффекта?

Answer 1

Если вас интересует заднее стандартное отклонение среднего (по данным) "предельного" эффекта изменения x1 от 0 до 1, то было бы sd(ME) или возможно mad(ME), Но если вы хотите квантилей, то позвоните quantile,