Количество наблюдений при использовании plm с первыми отличиями

Question

У меня есть простая проблема после запуска регрессии с данными панели с помощью plm с набором данных, который похож на приведенный ниже:

dataset <- data.frame(id = rep(c(1,2,3,4,5), 2),
                      time = rep(c(0,1), each = 5),
                      group = rep(c(0,1,0,0,1), 2),
                      Y = runif(10,0,1))
model <-plm(Y ~ time*group, method = 'fd', effect = 'twoways', data = dataset,
            index = c('id', 'time'))
summary(model)

stargazer(model)

Как видите, обе модели summary и таблица отображается stargazer сказал бы, что мое число наблюдений равно 10. Однако не правильнее ли сказать, что N = 5, так как я забрал элемент времени после первых отличий?

Answer 1

Вы правы насчет количества наблюдений. Тем не менее, ваш код не соответствует тому, что вы хотите (первая разностная модель).

Если вы хотите первую разностную модель, переключите аргумент method в model (и удалить аргумент effect потому что это не имеет смысла для первой разностной модели):

model <-plm(Y ~ time*group, model = 'fd', data = dataset,
            index = c('id', 'time'))
summary(model)

## Oneway (individual) effect First-Difference Model
## 
## Call:
## plm(formula = Y ~ time * group, data = dataset, model = "fd", 
##     index = c("id", "time"))
## 
## Balanced Panel: n = 5, T = 2, N = 10
## Observations used in estimation: 5
## 
## Residuals:
##       Min.    1st Qu.     Median    3rd Qu.       Max. 
## -0.3067240 -0.0012185  0.0012185  0.1367080  0.1700160 
## [...]

В итоговом выводе вы можете увидеть количество наблюдений в ваших исходных данных (N=10) и количество наблюдений, использованных в модели FD (5).