Пикальман с неквадратной матрицей наблюдения

Question

В документации Pykalman он говорит, что он принимает только квадратные матрицы для observation_matrices а также transition_matrices аргументы.

Это можно обойти? Я должен оценить систему пространства состояний с неквадратной матрицей наблюдения. С использованием Pykalman обозначение, его размеры будут [n_dim_obs, n_dim_state],

Я не смог найти другую библиотеку фильтров Калмана, которая принимает неквадратные матрицы наблюдений и имеет метод логарифмического правдоподобия.

Answer 1

У меня есть некоторый опыт работы с Pykalman, и в его документации, похоже, есть много ошибок. Таким образом, матрица наблюдения не обязательно должна быть квадратной. Он просто должен отобразить состояние оценки на матрицу измерений.

Пожалуйста, посмотрите на мой ответ здесь. Матрица наблюдения выглядит как H = [0 0 1], и Пикальман работает отлично. Размерность соответствует вашим ожиданиям: [n_dim_obs, n_dim_state].

Если вам нужна дополнительная информация, я был бы рад помочь.