Вычисление ожидаемого значения функции биномиально распределенного rv
Я пытаюсь вычислить ожидаемое значение функции X, где X
биномиально распределен. Поэтому я хочу вычислить что-то в форме sum(Pr(X=k)*f(k),k=0,..,n)
, Теперь я хочу увидеть, сходится ли значение при увеличении биномиального дерева, т. Е. Если n
увеличивается. Однако для увеличения n
, (n
над k
) срок в Pr(X=k)
уходит в бесконечность для некоторых k
тогда как функция f(k)=0
это дает умножение Inf*0
который производит NaN
в матлаб. Следовательно, результат NaN
,
Однако, вычисляя аналогичную задачу в матричной форме, я знаю, что ожидаемое значение должно сходиться.
Итак, мой вопрос, как я могу справиться с этим?
Это код, который я получил до сих пор (для некоторых параметров, u~d~0.5. K=s=100
)
sum=0;
for k=0:N;
tmp=exp(-r*T)*nchoosek(N,k)*q_u^k*(1-q_u)^(N-k)*max(s*u^k*d^(N-k)-K,0);
sum=sum+tmp;
end