Время осознанного катания в Пандах для дневной частоты не работает
У меня есть датафрейм с доходами по финансовым показателям. Моя цель - иметь скользящие 20-дневные матрицы корреляции. У меня есть смесь еженедельных данных и ежедневных данных, поэтому фиксированное окно не является решением. Я также пытался с df.resample(), но для некоторых дат я получаю матрицы только +-1, так что я изучаю различные альтернативы, и скользящее движение по времени кажется подходящим способом.
Я делаю:
correlations = XN.rolling('19D').corr(XN, pairwise=True)
correlations2 = XN.rolling('10D').corr(XN, pairwise=True)
Однако обе версии дают одинаковые результаты, хотя индексы даты таковы, что они должны генерировать разные результаты. Например, первые 9 дат:
2000-04-05 00:00:00
2000-04-12 00:00:00
2000-04-19 00:00:00
2000-04-26 00:00:00
2000-05-03 00:00:00
2000-05-10 00:00:00
2000-05-17 00:00:00
2000-05-24 00:00:00
2000-05-31 00:00:00
Итак, правильно ли реализован параметр "20D" в моем примере?
Я включил представление результатов корреляционных матриц: 
