Как проверить, является ли тренд стохастическим или детерминированным в R

Question

У меня есть некоторые трудности, когда я пытаюсь понять, есть ли у моих данных стохастическая или детерминистическая тенденция. Как я понимаю, в RI нужно использовать adf.test, но как мне интерпретировать результаты?

Если adf.test принимает нулевую гипотезу, это означает, что существует единичный корень. Позже я использую функцию diff() и снова проверяю результаты adf.test. Если после внесения различий adf.test отвергает нулевую гипотезу Означает ли это, что мои данные имеют стохастическую тенденцию?

Любая помощь будет очень полезна, спасибо!

Answer 1

Дополненный тест Дики-Фуллера (ADF) используется для проверки того, является ли процесс стационарным или нет. Нулевая гипотеза состоит в том, что процесс является стационарным, поэтому он не имеет тенденции. Альтернативная гипотеза состоит в том, что процесс не является стационарным, поэтому он может следовать детерминистическому или стохастическому тренду. например, это восходящий уклон

В R команда выглядит следующим образом:

adf.test(data$variable)

Таким образом, если вы обнаружите, что значение p ниже заданного порога, обычно 0,05, то вы отклоняете нулевую стационарность. Если оно больше 0,05, серия является стационарной.

В случае, если ваша серия не является стационарной, вы можете захотеть ее "стационарной". Обычный способ продолжить - дифференцировать журнал серии. В R это будет выглядеть так:

diff1 <- diff(log(data$variable))

Затем вы выполняете еще один тест АПД, если вы снова отклоните нулевую стационарность, вам придется снова дифференцироваться:

diff2 <- diff(diff1)

Временные ряды обычно являются постоянными при выполнении первой разницы, очень редко вам нужно дифференцировать более одного раза.

Надеюсь, поможет