Как провести обобщенный анализ разложения дисперсии прогноза и ошибки

Я работаю в Eviews, который поддерживает обобщенные функции импульсного отклика, но не обобщенное разложение дисперсии ошибки прогноза.

Есть ли способ сделать последнее в Eviews?

РЕДАКТИРОВАТЬ:

Я специально искал то, что было первоначально предложено Песараном и Шином (1998).

Источник

1 ответ

Решение

Вот и получается, что авторы статьи создали бесплатное ПО, способное решить эту проблему. Микрофит 5.5. Это было довольно легко изучить и использовать.

Источник

Я думаю, что вы можете оценить этот тип моделей в Stata, используя предоставленные сообществом команды в пакете. st0455, Это подробно описано в статье:

Abrigo, MRM and Love, I. (2016). Оценка панели векторной авторегрессии в Stata, Stata Journal, том 16 номер 3: с. 778-804.

Чтобы увидеть описание этого пакета из Stata, введите в командной строке:

net describe st0455, from(http://www.stata-journal.com/software/sj16-3)

Чтобы получить копию на вашем локальном компьютере:

net install st0455.pkg

Вы можете тогда напечатать help вместе с одним из pvar, pvarirf, pvarfevd, pvargranger, pvarsoc а также pvarstable для получения дополнительной информации и точного синтаксиса.

Очевидно, что первые три наиболее соответствуют тому, что вы хотите.

Источник
Другие вопросы по тегам