Получить статистику Durbin-Watson и Jarque-Bera из сводки OLS в Python
Я запускаю сводку OLS для столбца значений. Частью OLS является статистика Durbin-Watson и Jarque-Bera (JB), и я хочу извлечь эти значения напрямую, так как они уже рассчитаны, а не выполнять шаги как дополнительные шаги, как я делаю сейчас с durbinwatson.
Вот код, который у меня есть:
import pandas as pd
import statsmodels.api as sm
csv = mydata.csv
df = pd.read_csv(csv)
var = df[variable]
year = df['Year']
model = sm.OLS(var,year)
results = model.fit()
summary = results.summary()
print summary
#print dir(results)
residuals = results.resid
durbinwatson = statsmodels.stats.stattools.durbin_watson(residuals, axis=0)
print durbinwatson
Результаты:
OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable: LST R-squared: 1.000
Model: OLS Adj. R-squared: 1.000
Method: Least Squares F-statistic: 3.026e+05
Date: Fri, 10 Nov 2017 Prob (F-statistic): 2.07e-63
Time: 20:37:03 Log-Likelihood: -82.016
No. Observations: 32 AIC: 166.0
Df Residuals: 31 BIC: 167.5
Df Model: 1
Covariance Type: nonrobust
==============================================================================
coef std err t P>|t| [0.025 0.975]
------------------------------------------------------------------------------
Year 0.1551 0.000 550.069 0.000 0.155 0.156
==============================================================================
Omnibus: 1.268 Durbin-Watson: 1.839
Prob(Omnibus): 0.530 Jarque-Bera (JB): 1.087
Skew: -0.253 Prob(JB): 0.581
Kurtosis: 2.252 Cond. No. 1.00
==============================================================================
Warnings:
[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.
Я понял, что печатая
dir(results)
Я мог бы получить список элементов OLS Summary и без проблем вытащить остатки теста, как я делаю здесь (или R в квадрате и прочее), но я не могу вытащить только Дурбина Уотсона или только Жарка Бер. Я попробовал это:
print results.wald_test
Но я просто получаю ошибку:
<bound method OLSResults.wald_test of <statsmodels.regression.linear_model.OLSResults object at 0x0D05B3F0>>
И я даже не могу найти тест Jarque Bera в каталоге резюме. Любая помощь?
1 ответ
import pandas as pd
import statsmodels.api as sm
from statsmodels.stats.stattools import durbin_watson #add this import
csv = mydata.csv
df = pd.read_csv(csv)
var = df[variable]
year = df['Year']
model = sm.OLS(var,year)
results = model.fit()
summary = results.summary()
dw = float(durbin_watson(results.resid)) # this line will access the durbin watson score
print(dw)