Создание симметричной автокорреляционной матрицы

Question

Я выполняю процесс автокорреляции для вектора данных временного ряда. Я ищу, чтобы создать симметричную матрицу, составленную из автокорреляции для данного временного ряда.

Я использую acf() функция для проверки моих значений и возвращает:

Автокорреляции серии 'acfData', по лагу

     0      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12     13 
 1.000 -0.038  0.253  0.266  0.250  0.267 -0.182  0.281 -0.013 -0.067 -0.122 -0.115 -0.023 -0.337 

Чтобы получить матрицу, я затем выполняю изменение data.frame для данных, чтобы позволить мне скользить значения по любой заданной задержке:

dataF <- data.frame("data" = acfData)
names(dataF)[1] <- "acfData"
dataLag <- slide(dataF, "acfData", slideBy = -1)

Дать:

> head(dataLag)
  acfData acfData-1
1      -7        NA
2       5        -7
3       4         5
4     -17         4
5       6       -17
6     -10         6

Это дает правильную матрицу 2x2, когда я просто выполняю cor() функция:

> cor(na.omit(dataLag))
              acfData   acfData-1
acfData    1.00000000 -0.03842146
acfData-1 -0.03842146  1.00000000

Однако расширение этой матрицы до второй временной задержки приводит к изменению предыдущих значений.

    dataLag <- cbind(dataLag, slide(dataF, "acfData", slideBy = -2)[2])
> head(dataLag)
      acfData acfData-1 acfData-2
    1      -7        NA        NA
    2       5        -7        NA
    3       4         5        -7
    4     -17         4         5
    5       6       -17         4
    6     -10         6       -17

Выполнение cor() функция снова приводит к:

> cor(na.omit(dataLag))
              acfData   acfData-1   acfData-2
acfData    1.00000000 -0.03156163  0.27502462
acfData-1 -0.03156163  1.00000000 -0.07361449
acfData-2  0.27502462 -0.07361449  1.00000000

Как видите, корреляция данных с задержкой на 1 шаг изменилась. Я полагаю, это связано с na.omit() возможно, удалив целые первые два ряда из-за вступления второго лага, дающего два NAs, но я не уверен, как правильно их опустить при первом вычислении задержки.

Answer 1

Как упомянуто Беном Болкером в комментариях, простое добавление аргумента "use" для "pairwise.complete.obs" дает правильное пропускание NA.

Новое возвращение для функции:

> cor(dataLag, use="pairwise.complete.obs")
              acfData   acfData-1   acfData-2
acfData    1.00000000 -0.03842146  0.27502462
acfData-1 -0.03842146  1.00000000 -0.07361449
acfData-2  0.27502462 -0.07361449  1.00000000