Функция авто-ARIMA в R дает странные результаты

Question

У меня есть дневной набор данных за 3 года, я побежал auto.arima() в R на нем для простого прогнозирования временных рядов, и это дало мне (2,1,2) модель. Когда я использовал эту модель для прогнозирования переменной на следующий 1 год, график стал постоянным через несколько дней, что не может быть правильным

Поскольку у меня есть ежедневные данные за 3 года с периодичностью 364 дня, могу ли ARIMA обрабатывать ежедневные данные с большими частотами?

Любая помощь будет оценена

Answer 1

Похоже, вы пытаетесь сделать прогноз слишком далеко в будущем. Прогноз на завтра будет точным, но прогноз на следующий день и последующий день не будет сильно зависеть от прошлых данных, и, следовательно, они останутся неизменными при попытке сделать прогноз слишком далеко в будущем., "Слишком далеко в будущее", вероятно, означает два или более момента времени.

Допустим, у вас есть данные вплоть до момента времени T+100, который вы использовали для оценки вашей модели ARIMA(2,1,2). Вы можете "спрогнозировать" значение на время T + 1, притворившись, что у вас есть данные только до точки T, и использовать вашу модель ARIMA(2,1,2) для прогноза T+1. Затем продвиньтесь на один период в ваших данных и представьте, что у вас есть только данные до времени T + 1 и "прогноза" T+2. Таким образом, вы можете оценить точность прогнозирования вашей модели ARIMA(2,1,2), например, вычисляя среднеквадратичную ошибку (MSE) для "прогнозов".