Почтовые данные Quandl, Quantmod или TrueFX

Question

Я пытался найти какой-то исходный код в R, используя Quantmod, TrueFX или Quandl для загрузки исторических данных о часах и H4. К сожалению, почти каждый поставщик имеет только ежедневные данные.

TrueFX предоставляет исторические тиковые данные в файлах CSV, но я просто не хочу перегружать мою БД этим огромным объемом данных, поскольку моя стратегия будет использовать только H1 в качестве самой низкой периодичности...

Я знаю обходные пути, такие как экспорт csv из MT4, но это создает системные зависимости, которых я пытаюсь избежать.

Можно ли загрузить исторические данные о валюте H1/H4 с помощью одного из API R? а у кого-нибудь есть примеры?

Большое спасибо заранее, HL

Answer 1

Немного поздно, однако:

Я лично использую Oanda и их REST .Json api. Он хорошо документирован и позволяет загружать множество различных интервалов, таких как свечи H1 и H4 (называемые гранулярностью) или в режиме реального времени. Все используют только демо-счет.

С помощью R вы можете использовать разные библиотеки.json, а затем настраивать почасовой cronjob с помощью wget или загружать потоковые скорости.json из URL-адреса Oanda REST.

Вот R .json API от Github Jasonlite

Answer 2

Возможно, вы найдете полезный ответ, который я здесь предоставил.

Точная отметка времени на данных Quantmod Currency (FX)

... будьте осторожны, что то, что вы считаете ежедневными данными, на самом деле являются ежедневными данными.

Несколько советов, если вам нужны бесплатные данные FX на снимках с более высокой частотой, чем ежедневно:

1) Возьмите тикданные trueFX, используйте их для преобразования в данные 4-часового бара. Используйте XT S's to.period на куски тиковых данных в памяти (например, один месяц за раз и т. д., если позволяет оперативная память) и просто сохраните 4-часовые тактовые данные, которые вы создаете, в гораздо меньшем файле csv, базе данных или чем-то еще. Однако следует соблюдать осторожность: вам может потребоваться тщательно обрабатывать создание баров вблизи выходных и т. Д. (С 5 вечера по восточному поясному времени до 17:00 по восточному поясному времени), а также отметки времени начала / конца бара для каждого шага OHLC). Вы получаете гибкость в этом подходе. Что касается качества / надежности данных trueFX, которые объединяются между различными поставщиками цен FX, которые генерируют свои собственные цены тиков, это еще одна проблема...

2) Есть ли у вас учетная запись Interactive Brokers? Если это так, вы можете использовать Джефф Райан IBrokers Пакет R для вызова до года данных FX (бесплатных) с частотой 5 секунд для ежедневных данных бара... Чем раньше вы начнете собирать данные, тем лучше, поскольку это скользящее окно на один год... Обратите внимание, что IB имеет период отключения в ценах около 15 минут в 17:00 по восточному поясному времени, который является временем, когда системы перезагружаются в глобальном масштабе на валютном рынке (и применяют процент пролонгации к позициям на день).