Стандартные ошибки для лессов в R

Question

Я пытаюсь найти ссылку, которая объясняет, как можно вычислить стандартные ошибки для локальной полиномиальной регрессии? В частности, в R можно использовать функцию loess для получения объекта модели, а затем использовать функцию предсказания для получения стандартных ошибок. Есть ли где-нибудь ссылка на то, что на самом деле происходит? Как быть в случае, когда в остатках может быть последовательная корреляция, нужно отрегулировать это с помощью методов типа Ньюи-Уэста, есть ли способ использовать сэндвич-пакет, чтобы сделать это так же, как для обычного OLS, использующего lm?

Я попытался посмотреть на источник, но стандартное вычисление ошибок вызывает функцию C.

Answer 1

Раздел "Источник" ?loess сообщает вам, что базовый C-код происходит из пакета Cloess Кливленда и др., и указывает на его веб-сайт:

Источник: версия 1998 года пакета Cloess из Кливленда, Гроссе и Шью. Более поздняя версия доступна как "dloess" на http://www.netlib.org/a>.

Перейдя туда, вы найдете ссылку на 50-страничный документ (предупреждение: postscript doc), в котором должно быть сказано все, что вам нужно знать об этой реализации loess. По словам Кливленда:

В этом руководстве описаны важные этапы правильного анализа данных с использованием лессов. Пожалуйста, прочитайте это.

Особый интерес будут первые пару страниц "Раздела 4: Статистические и вычислительные методы".