Проверка отношения правдоподобия со статистикой Вальда

Question

Я написал код для LL моей неограниченной модели и моей ограниченной модели и оптимизировал эти коды с помощью optim. Мой тест - проверить, совпадают ли 2 стандартных отклонения. Теперь я хочу проверить, верно ли мое ограничение, и я использовал статистику w=(s1-s2)/sqrt(vars1_vars2-2cov(s1,s2) Однако, это не работает? Что я делаю не так?

Answer 1

Я думаю, что я, возможно, вижу ошибку; Вы перепутали два вида тестов. Следующие коды предназначены для теста Вальда и теста отношения правдоподобия, вы должны использовать их отдельно, потому что тест отношения правдоподобия использует статистику теста по квадрату:

Wald:

var_estim <- solve(-optim$hessian)
vector <- cbind(0,1,0,-1,0)
s1-s2 <- t(vector) %*% optim$par
vars1vars2 <- t(vector) %*% var_estim %*% vector
Wald <- s1-s2/sqrt(vars1vars2)
p <- 2*(1-pnorm(abs(W)))

А для теста отношения правдоподобия мы используем:

1-pchisq(2*(yourllunrestrictedmodel$value - yourllrestrictedmodel$value), df=1)