Извлечь p-значение из модели GARCH (пакет rugarch)

Question

Я хочу извлечь значение p из коэффициентов моей модели Garch.

Вот воспроизводимый пример:

library(rugarch) 
y<-rnorm(1:100)
 spec <- ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1, 1), 
                                             submodel = NULL, external.regressors = NULL, variance.targeting = FALSE), 
                       mean.model = list(armaOrder = c(1, 0), external.regressors = NULL, include.mean=T), distribution.model ="norm")


 garch <- ugarchfit(spec=spec, data = y , solver = 'hybrid')

Результаты дали мне:

Оптимальные параметры

   Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|) 

mu 0,091862 0,083258 1,10334 0,269880 ar1 -0,165456 0,098624 -1,67764 0,093418 омега 0,033234 0,050870 0,65332 0,513550 альфа1 0,041305 0,051530 0,80158 0,422793 бета1 0,920773 0,079976 11,51312 0,000000

Я могу извлечь чашу, используя:

coef(garch)

Но кто-нибудь знает, как я могу извлечь pvalue?

Спасибо!

Answer 1

Вы можете извлечь матрицу коэффициентов с помощью: garch@fit$robust.matcoef (или garch@fit$matcoef, но, как правило, предпочтительнее здравые ошибки)

Затем обычная матричная индексация позволит вам получить интересующие вас значения, так что для получения p-значений вам понадобится получить четвертый столбец следующим образом:

garch@fit$robust.matcoef [4]

Надеюсь это поможет.