Вытащите исторические внутридневные данные из Bloomberg с помощью R

Question

Есть вопрос о том, как вытащить ежедневные исторические данные, выпущенные в данное время. У меня работают цены акций фирм, базирующихся в разных часовых поясах. Для каждого дня временного ряда я хочу определить цену акций, выпущенных в одно и то же время дня. Моя цель состоит в том, чтобы сравнить цену акций европейской ценной бумаги в 16:00 по восточному времени с ценой американской ценной бумаги в 10:00 по восточному поясному времени (что действительно соответствует 4:00 по восточному времени).

Чтобы сделать это с Bloomberg, мне нужно импортировать данные и выбирать внутридневные бары, как в следующем примере:

=BDH("ABLX BB EQUITY","OPEN","06/01/17 09:00","06/30/17 09:05","recurdaily=true","barsz=5","bartp=B")

Формула запрашивает данные в указанное время, между 09:00 и 09:05 (в моем часовом поясе). С возможностью "OPEN” Я запрашиваю данные как можно ближе к началу корзины, то есть к 09:00. Так как это 5-минутный интервал времени, я использовал "barsz=5", Установив "bartp=B" Я запрашиваю цену BID. Опция "recurdaily=true" означает, что я получу рекурсивные данные по дням, то есть ежедневные данные за июнь 2017 года около 9:00 утра.

Я изо всех сил пытался перевести эту формулу в R, используя Rblpapi, но я не мог справиться с этим. Я могу либо получить исторические данные с “bdh” или бар данных с “getBar” но я не смог найти решение, которое дало бы мне тот же результат формулы Excel, написанной выше. Кто-нибудь, пожалуйста, помогите мне?

Answer 1

bdh() функция не извлекает дневную историю.

Но вы можете попробовать getBars() или же getTicks(), Значения параметров, которые у вас есть, могут потребовать дополнительного сопоставления.

R> es <- getTicks("ESZ7 Index", returnAs="data.table")
R> es
                        pt       date     time  type   value size condcode
    1: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50   82     TSUM
    2: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50   82       AS
    3: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50    9       OR
    4: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50    2       OR
    5: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50    1       OR
   ---                                                                    
57110: 2017-09-26 11:10:32 2017-09-26 11:10:32 TRADE 2496.00    5       AS
57111: 2017-09-26 11:10:32 2017-09-26 11:10:32 TRADE 2496.00    5       OR
57112: 2017-09-26 11:10:33 2017-09-26 11:10:33 TRADE 2496.25    1     TSUM
57113: 2017-09-26 11:10:33 2017-09-26 11:10:33 TRADE 2496.25    1       AB
57114: 2017-09-26 11:10:33 2017-09-26 11:10:33 TRADE 2496.25    1       OR
R>