Геометрическое броуновское движение в R

Question

При моделировании геометрического броуновского движения в R по формуле GBM из пакета sde:

GBM(x, r, sigma, T, N)

"г" в этом случае дрейф, верно? Поскольку в руководстве по пакету указано "r = процентная ставка", я не уверен, как ввести спецификацию параметра, например, 5%, я бы ввел r=5 или r=0,05?

Большое спасибо за вашу помощь. Ура, Ана:)

Answer 1

В этом случае скорость относится к скорости дрейфа - среднему значению, при котором изменяется среднее значение этого процесса. Таким образом, r в этом случае напрямую соответствует µ, который вы привыкли видеть при обсуждении геометрического броуновского движения.

Чтобы соответствовать словарному запасу справочных документов, я бы сказал, что ввод 0,05 является правильным, поскольку это показатель.