Бинанс "Время события" против "Время торговли"

Question

Я смотрю на Binance Websocket Stream и у меня есть вопрос о времени события и времени торговли. Если это необработанная информация о торговле, как может быть 2 разных времени для "Сделки"? Что такое "время события"?

Из документации по github API:

Торговые потоки

Торговые потоки выдвигают необработанную торговую информацию; Каждая сделка имеет уникального покупателя и продавца.

Имя потока: @trade

Полезная нагрузка:

{
  "e": "trade",     // Event type
  "E": 123456789,   // Event time
  "s": "BNBBTC",    // Symbol
  "t": 12345,       // Trade ID
  "p": "0.001",     // Price
  "q": "100",       // Quantity
  "b": 88,          // Buyer order Id
  "a": 50,          // Seller order Id
  "T": 123456785,   // Trade time
  "m": true,        // Is the buyer the market maker?
  "M": true         // Ignore.
}

Answer 1

"Т" или "Время торговли" - это время транзакции в миллисекундах. Я рекомендую использовать это время.

"E" или "Время события" - это значение времени, присущее только сокетам. Это связано с созданием объекта сокета.

Обычно "Время события" больше, чем "Время торговли", а разница между этими значениями составляет всего несколько миллисекунд. Менее 30-40 миллисекунд. Иногда "Время события" меньше, чем "Время торговли".