Есть ли способ получить матрицу корреляции Спирмена для более чем двух массивов?

Question

У меня есть код, который производит N массивов двойников, и я хотел бы создать матрицу корреляции Спирмена. Есть ли функция, чтобы сделать это для меня, или я должен пройти через все комбинации и построить свою собственную матрицу корреляции с помощью Correlation.Spearman ()?

Answer 1

Пока нет подпрограммы для вычисления корреляционной матрицы, но я открыл билет #161, чтобы отслеживать его на GitHub.

А пока вы можете использовать следующую процедуру (я использую v3.0.0-alpha5 здесь):

Matrix<double> Spearman(double[][] data)
{
    var m = Matrix<double>.Build.DenseIdentity(data.Length);
    for(int i=0; i<data.Length; i++)
    for(int j=i+1; j<data.Length; j++)
    {
        var c = Correlation.Spearman(data[i], data[j]);
        m.At(i,j,c);
        m.At(j,i,c);
    }
    return m;
}

var vectors = new[] {
    new[] { 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 },
    new[] { 2.0, 4.0, 6.0, 8.0 },
    new[] { 4.0, 3.0, 2.0, 1.0 },
    new[] { 0.0, 10.0, 10.0, 20.0 },
    new[] { 2.0, 4.0, -4.0, 2.0 }
};

Spearman(vectors);

Который вернется:

DenseMatrix 5x5-Double
           1            1           -1     0.948683    -0.316228
           1            1           -1     0.948683    -0.316228
          -1           -1            1    -0.948683     0.316228
    0.948683     0.948683    -0.948683            1            0
   -0.316228    -0.316228     0.316228            0            1

Обновление 2013-10-20:

Добавлено в мастер, доступно в V3.0.0-alpha6 и новее:

• Correlation.PearsonMatrix(params double[][] vectors)
• Correlation.PearsonMatrix(IEnumerable<double[]> vectors)
• Correlation.SpearmanMatrix(params double[][] vectors)
• Correlation.SpearmanMatrix(IEnumerable<double[]> vectors)