Ошибка выдачи nlsLM: попытка использовать имя переменной нулевой длины - Black Scholes Model Fit

Question

Я работаю над своими модельными навыками и пробуюсь в Black Scholes. Идея состоит в том, чтобы использовать текущие цены опционов (x), чтобы получить оценку волатильности (b).

Когда я запускаю nlsLM, я получаю эту ошибку:

Error in assign(i, data[[i]], envir = env) : 
  attempt to use zero-length variable name

Я не вижу, где ошибка, я удалил все переменные из формулы и заменил их их числовыми значениями для этого конкретного случая. х и б остаются переменными. Я запустил это без d1 и d2, другими словами, поместив длинные формулы для каждого внутри соответствующей функции pnorm(), но там тоже не повезло.

x - цена исполнения, y - цена вызова GOOG, срок действия которой истекает 20.12.14 по состоянию на 12.12.14.

Вот код для воспроизведения ошибки.

df <- structure(list(x = c(505, 510, 512.5, 515, 517.5, 520, 522.5, 
                           525, 527.5, 530, 532.5), y = c(17.7, 12.5, 12, 9.2, 7.82, 6.3, 
                           5.1, 4.1, 3.21, 2.45, 1.9)), .Names = c("x", "y"), 
                row.names = c(NA, -11L), class = "data.frame")

f <- function(x, b){
  d1 = (1/(b*sqrt(0.021918)))*(log(518.66/x) + (0.0025+b^2/2) * 0.021918)
  d2 = (1/(b*sqrt(0.021918)))*(log(518.66/x) - (0.0025+b^2/2) * 0.021918)
  return (pnorm(d1)*518.66 - pnorm(d2)*x*exp(-0.0025*0.021918))
}

library(minpack.lm)
test <- nlsLM(y~f(x, b), data=df, start=list((b=0.50)))

Спасибо.

Answer 1

Нашел ответ... В функции nlsLM есть строка:

 for (i in names(start)) assign(i, start[[i]], envir = startEnv)

Проблема заключалась в том, что начало, приведенное в моей формуле, не имело названия, b. Я подумал, используя команду list, которая решит проблему.

Я исправил это следующим образом:

test <- nlsLM(y~f(x, b), data=df, start=c(b=0.50))