Гессенская матрица в optim() в R

Question

У меня возникли некоторые проблемы с использованием optim() в R, чтобы решить для вероятности, связанной с интегралом и получить гессенскую матрицу для 2 параметров. Алгоритм сходится, но я получаю ошибку, когда использую опцию hessian=TRUE в optim(). Ошибка:

Ошибка в интегрировании (integrand1, lower = s1[i] - 1, upper = s1[i]): значение функции не ограничено

Также было предупреждающее сообщение АН

Вот мой код:

s1=c(1384,1,1219,1597,2106,145,87,1535,290,1752,265,588,1188,160,745,237,479,39,99,56,1503,158,916,651,1064,166,635,19,553,51,79,155,85,1196,142,108,325  
 ,135,28,422,1032,1018,128,787,1704,307,854,6,896,902)

LLL=function (par) {

  integrand1 <- function(x){ (x-s1[i]+1)*dgamma(x, shape=par[1], rate=par[2]) }
  integrand2 <- function(x){ (-x+s1[i]+1)*dgamma(x, shape=par[1],rate=par[2]) }



  likelihood = vector() 

  for(i in 1:length(s1)) {likelihood[i] = 
    log( integrate(integrand1,lower=s1[i]-1,upper=s1[i])$value+ integrate(integrand2,lower=s1[i],upper=s1[i]+1)$value )  
  }

  like= -sum(likelihood)
  return(like)

}




optim(par=c(0.1,0.1),LLL,method="L-BFGS-B", lower=c(0,0))
optim(par=c(0.1,0.1),LLL,method="L-BFGS-B", lower=c(0,0), hessian=TRUE)

Спасибо за вашу помощь!

Answer 1

optim минимизирует функцию. Вы могли бы построить функцию правдоподобия с учетом аргумента rate, Это нужно немного возиться, чтобы получить сюжет. Сделай это так:

z2 <- function(rate) {
    par <- numeric(2)
    par[1] <- .68
    par[2] <- rate
    y <- LLL(par)
    y
}

z1 <- Vectorize(z2,vectorize.args="rate")

curve(z1, from=.001,to=1)

Вы увидите, что функция минимальна для самого низкого значения для rate, То же самое, если вы измените from в .1, Я не могу судить, является ли оценка действительной.