Устойчивые стандартные ошибки в моделях пространственных ошибок

Question

Я пространственную модель ошибок, используя подбираюфункцию errorsarlm() в библиотеке spdep . Тест Бреуша-Пагана для пространственных моделей, рассчитанный с помощью функции , предполагает наличие гетероскедастичности.

Следующим естественным шагом было бы получить надежные оценки стандартной ошибки и обновить p-значения. В документации к функции bptest.sarlm()bptest.sarlm () сказано следующее:

«Также технически возможно внести поправки на гетероскедастичность в стандартные оценки ошибок, используя компонент« lm.target »объектов sarlm - используя функции в пакетах lmtest и sandwich».

и представлен следующий код (в качестве справки):

      lm.target <- lm(error.col$tary ~ error.col$tarX - 1)
if (require(lmtest) && require(sandwich)) {
  print(coeftest(lm.target, vcov=vcovHC(lm.target, type="HC0"), df=Inf))} 

где error.col - оцененная модель пространственной ошибки.

Теперь я могу легко адаптировать код к моей проблеме и получить надежные стандартные ошибки. Тем не менее мне было интересно:

• Что именно представляет собой компонент «lm.target» объектов sarlm? Я не могу найти упоминания об этом в документации по spdep.
• Что такое $tary и $tarX? Опять же, похоже, это не упоминается в документации.
• Почему в документации говорится, что « исправление гетероскедастичности технически возможно »? Означает ли это, что предлагаемый подход не рекомендуется для преодоления проблем гетероскедастичности?

Answer 1

Я сообщаю об этой проблеме на github и получил ответ от Роджера Биванда:

Нет, подход вообще не рекомендуется. Либо используйте sphet, либо байесовский подход, дающий предельное апостериорное распределение. Я брошу запутанную документацию. tary равен $y - \rho W y$ и аналогично для tarX в случае модели пространственной ошибки. Обратите внимание, что tary и т. д. встречаются только в spdep в документации для localmoran.exact() и localmoran.sad(); вы использовали устаревшие версии пакетов?