Bloomberg данные в реальном времени с размерами лота
Я пытаюсь загрузить данные о торговле в реальном времени из Bloomberg с помощью API.
До сих пор я могу получить цену bid / ask / last успешно, но на некоторых биржах (например, в Канаде) размеры котировок указаны в лотах.
Я, конечно, могу запрашивать размеры лотов с помощью ссылочных данных api и записывать их для каждой ценной бумаги в базе данных или что-то в этом роде, но преобразовать размер для каждого тика котировки - это очень "дорогое" преобразование, поскольку они приходят каждую секунду и, возможно, чаще.
Так есть ли другой способ добиться этого?
1 ответ
Зачем вам нужно умножать каждое значение на размер лота? Пока размер лота постоянен, каждая котировка сопоставима и любые расчеты могут быть выполнены с использованием обменных значений. Любые результаты масштабируются на уровне представления, если это необходимо.