Экспоненциальная взвешенная скользящая средняя с использованием панд
Мне нужно подтвердить кое-что, связанное с экспоненциальной взвешенной функцией скользящего среднего значения для панд.
Если у меня есть набор данных df, для которого мне нужно найти 12-дневную экспоненциальную скользящую среднюю, будет ли правильный метод ниже.
exp_12=df.ewm(span=20,min_period=12,adjust=False).mean()
Учитывая, что набор данных содержит 20 показаний, диапазон (Общее количество значений) должен быть равен 20.
Так как мне нужно найти скользящее среднее за 12 дней, следовательно, min_period=12. Я интерпретирую интервал как общее количество значений в наборе данных или общее покрытое время.
Может ли кто-нибудь подтвердить правильность моей интерпретации? Я не могу понять значение адаптации.
Я прикрепил ссылку на документацию pandas.df.ewm ниже.
http://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/generated/pandas.DataFrame.ewm.html
1 ответ
Цитата из Pandas docs: Span соответствует тому, что обычно называют "скользящей средней N-дня EW".
В вашем случае установите span=12. Вам не нужно указывать, что у вас есть 20 точек данных, панды позаботятся об этом. min_period здесь может не потребоваться.