Как выполнить тестирование на уровне тиков в терминале MetaTrader?
Скажем, у меня есть советник, который работает на основе информации тикового уровня ( Bid, Ask), есть ли способ протестировать его с информацией тикового уровня в тестере стратегий терминала MetaTrader?
Есть две проблемы:
а. Похоже, что MetaTrader поддерживает графики только за 1 минуту, а данные на уровне тиков пересчитываются (не точно)
б. где я могу получить данные на уровне тиков?
Если ответ для MetaTrader отрицательный, есть ли другой способ, которым я мог бы протестировать его (лучше бесплатно, но с платными решениями все в порядке) с информацией на уровне тиков?
4 ответа
Ответ на б) определяет весь смысл выполнения любого BackTest:
Зачем? Потому что экосистема поставщика доступа к рынку (брокер), в т.ч. Возможности их соответствующих поставщиков ликвидности отражают ту среду, в которой проверенная торговая модель должна выживать в реальной торговле.
Таким образом, попытка протестировать торговую модель на тиковых данных от Broker-X не имеет смысла, если вы планируете торговать реальными акциями в Broker-Y. Несоблюдение этого требования может быть последней ошибкой.
Профессиональный брокер может предоставить тиковые данные с сайта или по запросу.
Профессиональный трейдер регулярно собирает тиковые данные для достоверной проверки всех моделей, прошедших тестирование на истории. Это косвенно отвечает на а), поскольку таким образом можно сравнить синтетические тики с записанным потоком реальных тиков и интегрировать их в код эксперта.
Б) Тик-данные - от Ducascopy и LMAX
а) внедрение тиковых данных в MT4 - tick-data suite (платная версия), но, возможно, вам удастся написать собственное решение
Импорт данных тиков в mt4
Это правда, что изначально mt4 поддерживает импорт данных за 1 минуту, имитирует тики и сохраняет их в файле fxt. Tick Data Suite v2 и TickStory являются готовыми решениями. Они по сути впрыскивают себя в MT4, так что вы можете запустить кастом fxt файлы, так что вы сохраняете свои собственные данные тиков и конвертируете их самостоятельно и "импортируете" их через fxt файл.
TDS v1 был комплексным для своего времени, но это было утомительно, потому что вам приходилось перезапускать скрипт CSV2FXT каждый раз, когда вы хотели использовать обновленные данные. У меня было несколько отдельных терминалов с файлами FXT с шагом в 2 года, так что мне не пришлось делать всю базу данных за весь (только в прошлом году), но это была рутина. v2 оптимизировал весь процесс (сжатая база данных тиков + распаковка на лету + внедрение тиков в fxt + опции автоматического обновления базы тиков + ваша собственная); теперь вам повезло, вы просто отметили галочкой "использовать данные тиков" и подождали около 40 секунд, когда вы впервые используете не обновленный символ, и ваш тест начинается. Есть некоторые дополнительные функции, такие как
То же самое с TickStory, которая была бесплатной, поэтому было еще сложнее получить согласованную настройку (масштабировать по нескольким символам).
Где взять данные о тиках:
Обычно вы используете DukasCopy, чтобы дать вам довольно хорошее представление о том, как он будет работать на данных тикового уровня. Это бесплатный, точный, большой диапазон символов, который обновляется с задержкой в 4-6 часов от реального времени. Совсем недавно TrueFX начал выпускать собственную базу данных тиков, обновляемую ежемесячно.
Никто не упомянул советник по сбору тиков (от GeekTrader), который будет собирать и хранить тики в формате csv. Mt4 обычно удваивает количество собранных тиков, если в обзоре рынка есть 2 или более символов. Так что для максимальной точности ограничьте сбор до одного символа на терминал (убедитесь, что в обзоре рынка показан только один терминал). Похоже, много работы. Гораздо проще, если брокер делает это со своей стороны, а затем позволяет вам загружать его позже по вашему усмотрению.
Монтана 5 имеет собственную коллекцию тиков для каждого брокера (брокер контролирует, сколько истории разрешить, но компромисс в том, что вы не можете импортировать свои собственные данные в mt5 (вы можете экспортировать mt5 >> mt4:) и mt 5 еще не так популярен.
Дополнительный комментарий: я считаю, что mt5 может в конечном итоге стать более популярным двумя способами:
1) MQ позволяет использовать ex4 или mql. 4 бежать эмулироваться в МТ 5 со 100% совместимостью.
2) Люди очень медленно мигрируют свои mql 4 код для mql 5
Используя MT4, вы можете выбрать tickstory или tick data suite. Оба загружают данные тиков и создают новые файлы данных истории.
В качестве альтернативы вы разрабатываете кросс-совместимые советники для работы на MT5. MT5 имеет встроенную поддержку реальных тиковых данных.
Как уже говорили другие, лучше всего иметь тиковые данные от брокера и на той же платформе, на которой вы хотите работать, но это затруднительно при использовании платформы MT4.