Могу ли я получить доверительный интервал вместо интервала прогнозирования, используя прогноз. Арима (пакетный прогноз)?

Привет, я примерно понимаю разницу между доверительным интервалом и интервалом прогнозирования (см. Пост Роба Хиндмана и обсуждение перекрестного подтверждения). И этот интервал прогнозирования намного шире, чем доверительный интервал.

Мой вопрос, могу ли я получить доверительный интервал от forecast.Arima? Почему рассчитывается только интервал прогнозирования, а не доверительный интервал forecast? В документе прогноза:

forecast(object, h=10, level=c(80,95), fan=FALSE, lambda=NULL, 
    bootstrap=FALSE, npaths=5000, biasadj=FALSE, ...)

level уровень достоверности для интервалов прогнозирования.

1 ответ

Решение

Интервалы прогнозирования полезны, потому что при прогнозировании вы обычно хотите знать неопределенность будущего наблюдения.

Я не могу понять, почему вам понадобится доверительный интервал для будущего среднего значения, но вот пример, показывающий, как вы могли бы его вычислить:

library(forecast)
fit <- auto.arima(WWWusage)
fc <- forecast(fit, h=20, level=95)
sim <- matrix(NA, ncol=20,nrow=1000)
for(i in 1:1000)
  sim[i,] <- simulate(fit,20)
se <- apply(sim,2,sd)/sqrt(1000)
fc$upper <- fc$mean + 1.96*se
fc$lower <- fc$mean - 1.96*se
plot(fc)

Другие вопросы по тегам