Как я могу вычислить автокорреляцию образца с помощью Math.NET

Question

По-видимому, библиотека Math.Net не содержит функции для получения автокорреляции сэмпла.

Как этого достичь, используя одну и ту же библиотеку?

Answer 1

Функция:

double ACF<T>(IEnumerable<T> series, int lag, Func<T, double> f)

в MathNet.Numerics.Statistics.Mcmc

рассчитывает автокорреляцию

Пример его использования в модульном тесте.

Отрывок из него:

var series = new double[length];

for (int i = 0; i < length; i++)
{ series[i] = RandomSeries(); }

double result = MCMCDiagnostics.ACF(series, lag, x=>x*x);