Получить маргинальный CDF из совместного CDF посредством симуляции
Как я могу оценить предельную совокупную функцию распределения набора случайных величин, для которых у меня нет CDF в закрытой форме. Я могу, однако, моделировать из совместного распределения, включающего этот набор переменных.
Чтобы быть более конкретным, предположим, что я хочу оценить CDF (X_1,X_2) но у меня есть только способ симулировать из (X_1,X_2,X_3),
Очевидно, я могу приблизиться к CDF (X_1,X_2,X_3) получая большое количество симуляций и проверяя, сколько наблюдений падает ниже желаемого порога. Но как получить CDF из (X_1,X_2)?. Могу ли я просто бросить X_3 и использовать ту же процедуру, что и для совместного PDF?