Соотношение риска VBA

Question

Я запускаю симуляцию Монте-Карло с VBA, где одна переменная (назовите ее x) влияет на вывод (назовите ее y). Переменные представляют собой два временных ряда (x1,x2,...,x10 и y1,y2,...,y10).

Я просто реализовал код для одновременного запуска 200 симуляций и получения средних значений x и y для каждого года. Я также добавил фрагмент кода для определения наихудшего случая на основе суммы y1,.., y10 и вставил его в отдельную вкладку.

На этой же вкладке я бы хотел найти 99% наихудшего случая (более 100 симуляций - 99, более 200 - 198 и т. Д.). В худшем случае я просто сравниваю его с минимумом. и получить его, я не уверен, как поступить с этим, есть идеи?

Answer 1

Было бы проще всего запустить количество симуляций, а затем определить, какие из них вы хотите назвать как один процент случаев, которые являются худшими.

Как данные отображаются в вашей книге? Если бы вы могли отформатировать свои десять значений (y1,...,y10), которые могли бы быть организованы в строку или столбец в рабочей книге, вы могли бы включить последовательные строки или столбцы для каждого моделирования, а затем, после того как все они будут выполнены, вы мог бы определить, какие из них в худшем один процент.