Разрыв между WRDS Python API и ручным извлечением CSV-файлов в WRDS
Я знаю, что это действительно специфично для WRDS, и я не уверен, что кто-нибудь сможет мне помочь, но я подумал, что можно попробовать:
Я озадачен следующим: это продолжается для всех запросов, которые я выполняю в своей среде тестирования. Хотя я хотел бы запрашивать данные WRDS непосредственно из моего интерпретатора Python, я, похоже, не получаю те же данные, что и при извлечении файла CSV вручную на вашем веб-сайте.
Конкретный пример: у меня есть список в общей сложности 713 gvkeys, извлеченных из компонентов S&P500 (исторический>= 01/01/2010 -> пришлось делать это тоже вручную, потому что я таблица не отсортирована по дате, но на сайте WRDS вы можно выбрать временные диапазоны // любая идея, как это сделать с помощью python & raw sql?). Для этого списка gvkeys я хочу получить финансовые коэффициенты из wrdsapps.firm_ratio в заданный период времени, например так:
fin_ratios = db.raw_sql("""
SELECT gvkey, permno, public_date, ptb, bm
FROM wrdsapps.firm_ratio
WHERE gvkey in %(gvkeys)s
AND public_date >= '01/01/2010'
""", params = parm)
fin_ratios.gvkey.nunique()
Это дает мне только 121 уникальных gvkeys. Если я выполню то же упражнение вручную через страницу запроса WRDS (со списком gvkeys в виде файла.txt), я получу данные по 646 из первоначальных 713 компаний. Что я делаю не так?
То же самое происходит со мной с другими таблицами db &, такими как crsp.ccmxpf_lnkhist для того же списка gvkeys.
Кроме того, еще кое-что, что меня интересует: когда я делаю запрос, который я разместил выше через API Python, я получаю таблицу, как я уже сказал, только 121 gvkeys, но я также получаю столбец с соответствующими permnos (!), Я не Получите вознаграждение, если я сделаю это вручную на сайте WRDS, и вместо этого мне пришлось пройти через (довольно утомительную) базу данных СКК, чтобы связать данные о финансовом соотношении с данными о ценах CRSP.
Есть ли разница между этими двумя процедурами и почему permnos не отображаются в файлах csv, загруженных вручную из WRDS?
Я действительно ценю твою помощь. Спасибо!