Bloomberg VWAP Interval

Скриншот Bloomberg

Я пытаюсь использовать открытый API Bloomberg для сбора тома VWAP на определенную дату за определенный промежуток времени.

Но с этой формулой:

BDP(DHR US Equity; "VWAP_VOLUME"; "VWAP_START_TIME=15:54:00"; "VWAP_END_TIME=15:55:00"; "VWAP_START_DT=20180629"; "VWAP_END_DT=20180629")

Я получаю данные Volume (3552), но мне нужны данные из VWAP ячейка (99,0245).

Это возможно?

1 ответ

Решение

Если вы замените поле на EQY_WEIGHTED_AVG_PX Вы должны получить свой ответ.

Есть также VWAP для обновлений в реальном времени, но я думаю, что это работает только для текущей торговой сессии (не исторические данные).

Другие вопросы по тегам