Bloomberg VWAP Interval
Я пытаюсь использовать открытый API Bloomberg для сбора тома VWAP на определенную дату за определенный промежуток времени.
Но с этой формулой:
BDP(DHR US Equity; "VWAP_VOLUME"; "VWAP_START_TIME=15:54:00"; "VWAP_END_TIME=15:55:00"; "VWAP_START_DT=20180629"; "VWAP_END_DT=20180629")
Я получаю данные Volume
(3552), но мне нужны данные из VWAP
ячейка (99,0245).
Это возможно?
1 ответ
Решение
Если вы замените поле на EQY_WEIGHTED_AVG_PX
Вы должны получить свой ответ.
Есть также VWAP
для обновлений в реальном времени, но я думаю, что это работает только для текущей торговой сессии (не исторические данные).