Как добавить в пакет zipline

Question

У меня есть торговый алгоритм, который я тестирую на zipline. Я успешно принял пакет обыкновенных акций США из CSV-файла. В будущем я хотел бы постоянно тестировать его в конце каждого торгового дня.

Поэтому я хотел бы добавить к своему существующему пакету ежедневные цены OHLCV для каждой американской акции, загрузив их у Interactive Brokers (я написал скрипт на python, который делает это).

Теперь мой вопрос: как добавить строку данных нового дня для каждого капитала в мой существующий пакет zipline?

В частности, я не хочу создавать новые комплекты.

Answer 1

Я сам расследую это и пришел к выводу, что это невозможно. Если естьzipline Разработчик в эфире, поправьте меня, если я ошибаюсь.

Каждый прием в основном создает новую таблицу SQLite, которую легко найти в ~/.zipline/data.

Скажем, у вас есть три разных CSV для трех разных бирж, вам придется импортировать их отдельно в трех разных загрузках.

Что разочаровывает (видимо, возможно, мы упускаем из виду предполагаемое использование), так это то, что при запуске бэктеста одно ограничено одной единственной вселенной приема. Если мой список символов разрознен, то есть товары на разных биржах, то тестировать такой алгоритм на истории невозможно.

Если вы полагаетесь на значение по умолчанию quandle space, то вы не столкнетесь с этой проблемой при условии, что ваша регистрация имеет достаточную видимость (бесплатный ключ API довольно ограничен).

Одним из решений может быть импорт всех CSV-файлов вместе под общим торговым календарем. Это звучит искусственно, но влияние на оценку недневной стратегии должно быть незначительным.

Итак, если, например, у вас есть три набора CSV для AS, DE а также MI просто импортируйте их как общие yahooпротив одного из трех календарей. Подробная процедура объясняется здесь.

Спасибо,