Создание пользовательского распределения вероятностей для отбора случайных выборок в SciPy

Question

Я ищу, чтобы суммировать произвольное число вероятностных распределений вещей, используя симуляцию типа Монте-Карло. Я хотел бы случайным образом выбрать непрерывные распределения чего-либо и добавить их к другим случайным выборкам других непрерывных распределений, в конечном итоге получив распределение вероятностей для их комбинации. Сами распределения являются эмпирическими - они не являются функцией, но имеют вид P99 = 2,4, P90 = 7,12, P50 = 24,53, P10 = 82,14 и т. Д. (На самом деле таких точек много). Распределения более или менее логнормальны, поэтому их аппроксимация как логнормальная, вероятно, будет хорошей, если это необходимо. Но как я могу ввести это в функцию lognorm SciPy? Или сделать это как-нибудь по-другому в SciPy или Python в целом?

Надеюсь, понятно, что я пытаюсь сделать. Большое спасибо, Алекс

Answer 1

Похоже, что у вас есть гистограмма плотности вероятности. Тогда вы можете использовать выборку обратного преобразования с вашим эмпирическим распределением.

В качестве альтернативы, если вы ожидаете определенной функциональной формы распределения (lognorm или какой-либо другой), вы можете попытаться согласовать данные с соответствующей функциональной формой.