Создание нескольких DLM
Я хочу установить DLM с несколькими пояснительными переменными, используя dlmпакет. Я оценил дисперсию из моего уравнения наблюдения и дисперсии уравнения моей системы с помощью метода MCMC, используя dlmGibbsDIG функция.
Вывод дает мне мой dV значение и моя диагональная матрица dW, Теперь я хочу построить dlm class с моей информацией, используя dlmModReg функция:
mod <- dlmModReg(X = test_data, addInt = T, dV = dV, dW = dW)
test_data содержащий мою матрицу дизайна с 20 переменными в нем. dV включает мою дисперсию для уравнения наблюдения (одно значение) и dW дисперсия каждой независимой переменной в моем наборе данных (21x21 с перехватом). Запуск строки кода вызывает следующее сообщение об ошибке:
Error in dlmModReg(X = test_data, addInt = T, dV = dV, dW = dW) :
Inconsistent dimensions of arguments
Если я запускаю код без моего dW матрица dlm class создан с 21x21 W Матрица с каждой записью равна нулю (последовательно). Так что я не понимаю сообщение об ошибке, которое вызывается моим dW диагональная матрица.
Но без этой информации я не могу выполнить следующие шаги, включая фильтрацию и сглаживание, чтобы оценить мои коэффициенты регрессии для моей независимой переменной.
Спасибо за вашу помощь и ответы.