Гретл - тест альфа и бета

Question

Я сделал обычный наименьший квадрат с набором данных Excel. Теперь я хочу проверить α против значения 0 и β против значения 1, используя вероятность ошибки 0,05%.

Как это сделать в гретле?

Я ценю ваш ответ!!!

Answer 1

Я редактирую ваш пост, чтобы добавить флаг gretl, надеюсь, у нас будет больше пользователей gretl в SO.

Теперь, чтобы ответить на ваш вопрос, вам нужно разобраться с общими линейными ограничениями в вашей модели и вычислить соответствующий F-тест.

Чтобы сделать это с помощью gretl, вы можете сделать что-то вроде этого, используя язык сценариев gretl hansl:

open murder_rates
ols executions const income lfp southern --quiet

restrict
b[income]=0
b[lfp]=1
end restrict

И мы имеем следующий результат

## Restriction set
##  1: b[income] = 0
##  2: b[lfp] = 1

## Test statistic: F(2, 41) = 29633.7, with p-value = 1.6337e-65

## Restricted estimates:

##              coefficient   std. error   t-ratio    p-value 
##   ---------------------------------------------------------
##   const       -53.0056      0.370949    -142.9     3.29e-59 ***
##   income        0.00000     0.00000       NA      NA       
##   lfp           1.00000     0.00000       NA      NA       

##   Standard error of the regression = 2.4606

Если вы хотите сделать это легко с помощью R, проверьте car пакет (linearHypothesis функция)