Как создать набор данных коррелированных переменных с различными распределениями?

Question

В учебных целях мне нужно генерировать случайные наборы данных коррелированных случайных величин с различным распределением. я пытался corr2data в Stata, но это не позволит мне указать максимальные и минимальные значения переменных, которые будут сгенерированы, просто означает sd и ковариационную матрицу. Поэтому мне нужно делать грязные настройки после генерации данных. Различные другие детали меня раздражают corr2data, Есть ли более простой способ сделать это с MATLAB? Я не так знаком с этим программным обеспечением, как со Stata.

Answer 1

Если у вас есть доступ к инструментам статистики, а также к MATLAB, вы можете использовать функцию связки, чтобы сделать это довольно легко. Используя связку, вы можете указать предельные распределения каждой переменной и структуру корреляции между переменными.

Затем вы можете генерировать случайные числа из связки, подгонять их к данным и т. Д.

Смотрите в документации MATLAB:

Копулы: генерировать коррелированные образцы