Bloomberg / R / Newbie

Question

В данный момент я изучаю R у одного из студентов. Я слышал, что можно загрузить данные из Bloomberg, а затем, например, рассчитать доход от цен. Нужно ли преобразовывать данные во временные ряды?

Пример был бы великолепен.

Answer 1

Да, это возможно, но вы, конечно, должны иметь доступ к Bloomberg. Код, который я использую для загрузки данных в R:

start.date=as.Date('2016-01-04')
end.date= as.Date('2017-02-17')
opt = c("periodicitySelection"="DAILY")
blpConnect()
Bloombergdata=bdh(c("DAX Index", INDU Index"),"PX_LAST",start.date,end.date,options=opt,include.non.trading.days = TRUE)

После получения данных я преобразую это во временные ряды с помощью функции:

f.xts=function(dat.l){
  out=as.xts(dat.l[,2],order.by=dat.l[,1])
  return(out)}

out=na.locf(do.call("merge",lapply(data,f.xts)))

Я надеюсь, это поможет...