Неточная стратегия PnL Расчет
Есть ли ошибка, связанная с тестированием BackView или я делаю что-то не так?
Пример сделок:
- На длинных условиях открывать длинные с 10 контрактами
- На коротких условиях закрывайте длинные и открывайте короткие с 10 контрактами
Пример результатов для торгов:
- PnL рассчитывается по закрытому лонгу с 10 контрактами
- PnL рассчитывается по закрытой короткой позиции с 20 контрактами
Это невероятно расстраивает. Есть идеи?
Пример картинки ниже. Вторая сделка должна состоять из 3330 контрактов, но похоже, что PnL рассчитывается по 10898 контрактам (закрытая длинная 7568 + открытая короткая 3330).