Перебалансирование портфеля с учетом веса

Question

Учитывая, что у меня есть ежемесячные веса для использования в портфеле, но я хочу перебалансировать свой портфель, скажем, ежеквартально. Как я могу создать функцию, которая вычитает веса только каждый квартал из моих первоначальных месячных весов, а затем повторять эти веса до следующего квартала и т. Д.? Я пытался использовать Return.portfolio и Return.rebalancing от PerformanceAnalytics пакет, но это не дает мне правильный ответ.

Скажем, оригинальные веса выглядят так:

               [,1]       [,2]      [,3]      [,4]
January   0.5934314 0.40594301 0.1017005 0.5273729
February  0.4186024 0.43438567 0.2401071 0.1998037
March     0.4916238 0.34787895 0.5021476 0.5630176
April     0.1722450 0.03804423 0.3836163 0.3663108
May       0.4119517 0.32062497 0.1087187 0.4715353
June      0.1319934 0.09609216 0.4827495 0.2007550
July      0.1748113 0.36587410 0.2160457 0.1891824
August    0.5924169 0.26085346 0.3804973 0.4542487
September 0.3178340 0.40817036 0.1026307 0.5350073
October   0.1029935 0.51396102 0.2648184 0.3430611
November  0.3668116 0.42736210 0.2782707 0.5204025
December  0.1523560 0.06694210 0.2345268 0.1135560

Запас 1 должен дать следующий результат:

              [,1]
January   0.5934314
February  0.5934314
March     0.5934314
April     0.1722450
May       0.1722450
June      0.1722450
July      0.1748113
August    0.1748113
September 0.1748113
October   0.1029935
November  0.1029935
December  0.1029935

И похоже на акции 2,3 и 4. Я хотел бы сохранить все результаты, например, в новом элементе. weights.new,

Answer 1

Если ваши оригинальные веса хранятся в weight.mat, вы можете сделать следующее

new.weights <- weight.mat[1 + (ceiling((1:12)/3) - 1)*3,]

Чтобы было понятно, что происходит, 1 + (ceiling((1:12)/3) - 1)*3 возвращается

 # [1]  1  1  1  4  4  4  7  7  7 10 10 10

Answer 2

Как насчет ниже?

library(PerformanceAnalytics);

RebalanceQtr = function(Port.Wgt.xts) {

# Get Qtr endpoints
Port.Qtr.Dts = endpoints(Port.Wgt.xts,on="quarter");

# Get Qtrly Portflio
Port.Qtr = Port.Wgt.xts[Port.Qtr.Dts];

# Merge with Original Portfolio
Port.new = merge(Port.Wgt.xts,Port.Qtr);

# Change colname
colnames(Port.new) = c("Wgt","Wgt.New");

# LOCF
Port.new[,"Wgt.New"] = na.locf(Port.new$"Wgt.New");

return(Port.new);
}