Переменная временного тренда в данных сбалансированной панели, Stata

Question

У меня есть некоторые сбалансированные данные панели и я хочу включить переменную тренда в мою регрессию. Тем не менее, у меня есть 60 районов за 7-летний период, и я не уверен, как включить переменную тренда. Переменная года повторяется, как и ожидалось, и на 2005-2011 годы. Я думаю о следующем;

    gen t = . 
    replace t = 1 if year==2005
    replace t = 2 if year==2006

до 2011 года, и это дает мне t переменная от 1 до 7, для 180 различных панелей в данных.

Мой вопрос: нормально ли включать переменную тренда, как я описал выше, или я должен сразу бросить year переменная в регрессию?

Answer 1

Ваша переменная t просто

 gen t = year - 2004 

и может быть получен в одну строку, как указано выше. Ваша переменная t имеет одно небольшое преимущество перед year: если вы регрессировать переменную на t перехват относится к значениям в 2003 году, что является преимуществом при обращении к значениям в year 0, что далеко за пределами диапазона данных.

Answer 2

При анализе данных панели мы называем это временным эффектом. Если вы включаете только фиктивные переменные для отдельных районов, то они называются индивидуальными эффектами (в вашем случае - эффектами районов). Таким образом, включение отдельных эффектов или временных эффектов в данные панели называется односторонними фиксированными эффектами, тогда как включение обоих - двухсторонними фиксированными эффектами. В Stata вы делаете следующее:

use http://dss.princeton.edu/training/Panel101.dta
reg y x1 i.year # for time effect
reg y x1 i.country # for country effect (in your case district effect)
reg y x1 i.year i.country #two way fixed effect

Для получения дополнительной информации см. Учебник из UCLA.