Есть ли способ выбрать вишневые переменные в модели VAR?
Я моделирую два временных ряда ежедневных данных. Один - это регистрация, а другой - прекращение подписки. Я хотел бы предсказать последнее, используя информацию, содержащуюся в обеих переменных, с помощью модели VAR, используя vars пакет в R.
Так как я моделирую подписки, я знаю, что прекращения связаны с кратными числами регистраций за месяцы до этого. То есть скачок числа подписок 10 мая приведет к увеличению числа прекращений в 10 июня, 10 июля и 10 августа и т. Д., Хотя этот эффект исчезает.
У меня вопрос, можно ли как-нибудь выбрать вишни, какие лаги как-то использовать в модели? Определение
library(vars)
fit <- VAR(data, p=30)
дает вам все лаги.