R 'msm' Пакет для марковской модели в дискретное время
Я пытаюсь построить модель статуса просроченной ссуды (имеющей 6 состояний) и переходов за период в один месяц. Я хочу использовать марковскую модель для прогнозирования переходных вероятностей, а также хочу добавить ковариаты к вероятностям. Но я не уверен, что использование пакета "msm" послужит цели. Моя модель была бы в дискретном времени и в дискретном пространстве состояний. Любые мысли или рекомендации для других моделей приветствуются!